Primeiro passo vou instalar meu player de Vídeo favorito, se você já tiver seu player favorito (Mplayer, Xine, Totem) não precisa fazer esse passo.

sudo aptitude install vlc

Aceite as opções que ele sugere e pronto, player instalado.
Passo dois encontrar o codec do maldito windows wmv (w32codes). Com o navegador web (opera, firefox, konqueror, IE não ele não é um navegador web) vá até esse endereço:

http://ftp.sunet.se/pub/os/Linux/distributions/debian-multimedia/pool/main/w/w32codecs

Neste endereço serão exibidos alguns arquivos o que realmente interessa para nós é o w32codecs_XXXXXX.deb onde XXXX é a versão do arquivo que vc vai baixar.
Clique no pacote .deb e o browser vai pedir para salvar o arquivo, você escolha um diretorio onde consiga lembrar depois e clique em ok.
Após o download concluido, quando fiz era em torno de 14MB, você fará a instalação do arquivo baixado.

Quando fui instalar o w32codecs no meu sistema existia uma dependencia que estava faltando sendo assim tive que instalar:

sudo aptitude install libstdc++5

Faça o comando acima caso você já o tenha no sistema não será afetado em nada sua instalação.
Agora vamos ao pacote baixado, navegue no terminal até a pasta onde você salvou o arquivo, você tem que lembrar   E digite :

sudo dpkg -i w32codecs_20071007-0.1_i386.deb

Onde 20071007-0.1_i386 é minha versão de download você poderá ter uma versão diferente e provavelmente mais recente.

Feito isso acredito que já podemos testar.

vlc url_do_video/nome_do_video.wmv.

Bom Filme !!